Regression modelEconometrics / time series

时变参数NARDL (TVP-NARDL)

时变参数NARDL (TVP-NARDL)模型扩展了非线性ARDL框架，允许回归量正向和负向部分和的系数随时间变化。这种组合在一个单一的协整设定中捕捉了长期和短期关系中的不对称响应和结构不稳定性。

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时变参数NARDL (TVP-NARDL)

ARDL 边界检验（Pesaran 边界检验）非线性自回归分布式滞后（NARDL）模型阈值回归

来源

Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/time-varying-parameter-nardl

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