Regression modelEconometrics / time series

傅里叶自回归模型

傅里叶自回归模型通过在确定性分量中添加三角函数（正弦和余弦）项来扩展标准的自回归模型。这使得模型能够在不要求研究者显式定位或计数结构性断点的情况下，捕捉时间序列均值或趋势的平滑、渐进式变化。

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傅里叶自回归模型

Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-ar-model

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