Regression modelEconometrics / time series
时变参数随机效应模型
时变参数随机效应模型通过允许回归系数随时间推移和跨单位变化，扩展了经典的随机效应面板框架。它不为所有个体和时期施加单一的固定斜率，而是将每个系数视为一个演变的随机抽样，从而捕捉真实的参数不稳定性，同时保留了单位特定成分与回归变量不相关的随机效应假设。
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来源
- Swamy, P. A. V. B. (1970). Efficient inference in a random coefficient regression model. Econometrica, 38(2), 311–323. DOI: 10.2307/1913012 ↗
- Hsiao, C. (1975). Some estimation methods for a random coefficient model. Econometrica, 43(2), 305–325. DOI: 10.2307/1913588 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/time-varying-parameter-random-effects-model
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