Regression modelEconometrics / time series

非线性 Johansen 协整检验

非线性 Johansen 协整将经典的 Johansen 框架扩展到在调整过程非线性时检测积分时间序列之间的长期均衡关系。该方法使用基于秩的变换来检验协整，而不假设线性误差修正机制，因此适用于具有不对称或阈值动态特征的经济关系。

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非线性 Johansen 协整检验

Johansen协整检验与向量误差修正模型非线性自回归分布式滞后 (NARDL) 模型向量误差修正模型 (VECM)

来源

Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. DOI: 10.1198/073500101681019981 ↗
Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/nonlinear-johansen-cointegration

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