Regression modelEconometrics / time series
Arellano-Bond GMM 估计量
Arellano-Bond GMM 估计量是动态面板数据模型（其中滞后因变量作为回归量出现）的标准方法。通过一阶差分消除固定效应并使用更深层次的滞后作为工具变量，即使在误差序列相关且回归量内生的情况下，它也能产生一致的估计。
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来源
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
选用哪种方法？
将本方法与其最相近的同类并置，并排研读——本馆将书籍铺陈于案上，取舍则由您定夺。
- 差分GMM（Arellano-Bond估计量）计量经济学↔ 比较
- 动态面板数据模型计量经济学↔ 比较
- 固定效应模型计量经济学↔ 比较
- 因果推断的工具变量（IV）方法卫生经济学↔ 比较
- 面板系统GMM（Blundell-Bond估计量）计量经济学↔ 比较
被引用于
贝叶斯动态面板数据模型贝叶斯非线性自回归分布滞后模型：具有贝叶斯估计的非线性自回归分布滞后模型贝叶斯系统GMM差分GMM（Arellano-Bond估计量）动态面板数据模型固定效应模型傅里叶动态面板数据模型Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)傅里叶系统GMM面板自回归（面板AR）模型面板Arellano-Bond GMM估计量面板数据分析动态面板数据模型面板系统GMM（Blundell-Bond估计量）稳健的Arellano-Bond GMM估计量稳健动态面板数据模型结构性断裂差分GMM结构断裂动态面板数据模型结构性断裂系统GMM时变参数Arellano-Bond GMM时变参数系统GMM