Hypothesis testCointegration
Phillips-Ouliaris 残差协整检验
Phillips-Ouliaris 检验由 Phillips 和 Ouliaris 在其 1990 年发表于《计量经济学》（Econometrica）期刊的文章中提出，是一种基于残差的非参数程序，用于检验一组一阶单整 I(1) 时间序列之间不存在协整的原假设。它使用基于核函数的长期方差估计量，对协整回归中的 OLS 残差进行序列相关和内生性校正，从而得到两个统计量——Z_alpha（方差比）和 Z_t（标准化系数）——它们的渐近分布是针对具有多个随机回归量的系统专门制表的。
用 EconMind 应用即将推出Apply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
视频即将推出
阅读完整方法
仅限会员
登录使用免费账户登录即可阅读本节。
方法图谱
相关方法的邻域——选择一个节点以展开探索。
来源
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/phillips-ouliaris-test
选用哪种方法？
将本方法与其最相近的同类并置，并排研读——本馆将书籍铺陈于案上，取舍则由您定夺。
并排比较 →