Cross-Quantilogram

交叉分位数图将互相关图的概念扩展到两个时间序列的分位数对，衡量不同分位数水平上的依赖性。该方法由 Linton and Whang (2012) 提出，能够捕捉一个序列在特定分位数水平上的冲击如何与另一个序列的变动相关联，从而实现不对称依赖性分析。当向下风险和向上风险的相关性存在显著差异时，这种方法尤其有价值。