Regression modelEconometrics / time series
Fourier Arellano-Bond GMM
Fourier Arellano-Bond GMM 是一种动态面板估计量，它在经典的 Arellano-Bond 一阶差分 GMM 框架中加入了傅里叶三角函数项，以捕捉时间维度上平滑、渐进的结构性断裂。它通过滞后水平工具变量来处理内生性，同时对标准差分 GMM 所忽略的未知非线性趋势保持稳健。
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来源
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm
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- 动态面板数据模型计量经济学↔ 比较
- 面板数据固定效应模型计量经济学↔ 比较