Regression modelEconometrics / time series
傅里叶-户田-山本格兰杰因果检验
傅里叶-户田-山本（FTY）因果检验通过在增广向量自回归（VAR）模型中嵌入傅里叶三角项来扩展经典的户田-山本程序，以捕捉确定性分量中平滑、渐进的结构性断裂。它保留了户田-山本方法的关键优势——无需预先检验积分或协整阶数即可检验格兰杰因果关系——同时在出现断裂时显著提高了检验的规模和功效。
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来源
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
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将本方法与其最相近的同类并置，并排研读——本馆将书籍铺陈于案上，取舍则由您定夺。
- 格兰杰因果检验计量经济学↔ 比较
- Toda-Yamamoto Granger 因果检验计量经济学↔ 比较
- 向量自回归 (VAR) 模型计量经济学↔ 比较