Regression modelEconometrics / time series

时变参数格兰杰因果关系

时变参数格兰杰因果关系在经典格兰杰因果关系框架的基础上，允许时间序列间的预测关系随时间演变。该模型不假设因果效应固定不变，而是估计可能发生变化的因果系数，以捕捉经济或金融关系的结构性断裂、状态改变或渐进演变。

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时变参数格兰杰因果关系

格兰杰因果检验卡尔曼滤波器结构向量自回归 (SVAR)向量自回归 (VAR)

来源

Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424-438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Granger Causality. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/time-varying-parameter-granger-causality

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