Regression modelEconometrics / time series

向量自回归 (VAR)

向量自回归是一种多元时间序列模型，其中每个变量都对其自身的滞后项和系统中所有其他变量的滞后项进行回归。该模型最初由Sims (1980) 提出，作为大型结构宏观经济模型的以数据驱动的替代方案，VAR已成为实证经济学和金融学中动态分析的标准工具。

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向量自回归 (VAR)

自回归积分滑动平均模型 (ARIMA)自回归移动平均模型 (ARMA)格兰杰因果检验结构向量自回归 (SVAR)向量误差修正模型 (VECM)自回归条件异方差 (ARCH) 模型自回归模型 (AR)贝叶斯自回归（AR）模型贝叶斯 ARIMA 模型贝叶斯自回归滑动平均模型

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来源

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/vector-autoregression

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被引用于

自回归条件异方差 (ARCH) 模型自回归积分滑动平均模型 (ARIMA)自回归移动平均模型 (ARMA)自回归模型 (AR)贝叶斯自回归（AR）模型贝叶斯 ARIMA 模型贝叶斯自回归滑动平均模型贝叶斯动态条件相关GARCH (Bayesian DCC-GARCH)贝叶斯格兰杰因果关系贝叶斯结构向量自回归（B-SVAR）模型贝叶斯 Toda-Yamamoto 因果检验贝叶斯向量自回归模型 (BVAR)动态条件相关 (DCC-GARCH) 模型 EGARCH model Fourier DCC-GARCH 模型傅里叶格兰杰因果检验傅里叶向量自回归模型格兰杰因果检验马尔可夫状态转换模型 (MS-AR / MS-VAR)马尔可夫开关多重分形模型移动平均（MA）模型非线性GARCH模型非线性 Granger 因果检验非线性结构向量自回归（NL-SVAR）模型非线性向量自回归模型面板ARIMA模型面板自回归移动平均模型面板DCC-GARCH模型面板GARCH模型面板结构向量自回归 (Panel SVAR) 模型分位数-分位数（QQ）回归稳健动态条件相关GARCH (Robust DCC-GARCH)稳健结构向量自回归 (Robust SVAR) 模型 SARIMA模型结构突变DCC-GARCH模型结构性断裂格兰杰因果关系结构断裂OLS 结构性断点Toda-Yamamoto因果检验结构性断点向量自回归模型结构向量自回归 (SVAR)TGARCH 模型（阈值 GARCH）时变参数格兰杰因果关系时变参数向量自回归模型 (TVP-VAR)Toda-Yamamoto 因果检验向量误差修正模型 (VECM)Zivot-Andrews 结构性断点检验

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