Regression modelMultivariate time series
时变参数向量自回归 (TVP-VAR)
TVP-VAR是一种贝叶斯多元时间序列模型，其中VAR系数和冲击协方差矩阵都允许随时间连续演变，如同随机游走。该模型由Primiceri (2005)引入，用于研究美国货币政策传导。它能够捕捉结构性变化和制度转换，而无需预先知道断点发生的时间，这使其在宏观经济学、金融学以及任何经济关系被认为随时间不稳定的场合都不可或缺。
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来源
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Varying Parameter VAR (TVP-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/tvp-var
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