Regression modelRobust inference
Newey-West HAC 标准误
Newey-West HAC 标准误由 Whitney Newey 和 Kenneth West 于 1987 年提出，它为 OLS 回归提供了一种协方差矩阵估计量，该估计量在异方差和未知形式的序列自相关下均保持有效。当残差不是独立同分布时，它们是校正时间序列和面板回归推断的标准工具，除了选择带宽参数外，无需指定误差结构。
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来源
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/newey-west-hac
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- 普通最小二乘法 (OLS) 回归计量经济学↔ 比较