Regression modelEconometrics / time series
时间变化参数 KPSS 检验
时间变化参数 (TVP) KPSS 检验将经典的 Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992) 协整检验扩展到序列的确定性或随机性成分可能随时间变化的场景。它检验协整的原假设，同时允许模型参数演变，从而对可能扭曲标准 KPSS 结果的结构性不稳定性具有鲁棒性。
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来源
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2007). Testing for unit roots in time series models with non-stationary volatility. Journal of Econometrics, 140(2), 919-947. DOI: 10.1016/j.jeconom.2006.07.019 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/time-varying-parameter-kpss-test
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