Regression modelEconometrics / time series
傅里叶分位数-分位数回归
傅里叶分位数-分位数回归在Sim和Zhou（2015）的分位数-分位数（QQ）框架的基础上，通过将傅里叶三角函数项嵌入局部线性分位数模型来扩展该框架。这使得变量分位数之间估计的依赖关系能够随时间平滑变化，从而在不设定已知断点的情况下捕捉渐进的结构性变化。
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来源
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-quantile-on-quantile-regression
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