Regression modelEconometrics / time series
傅里叶移动平均 (Fourier MA) 模型
傅里叶移动平均 (Fourier MA) 模型结合了移动平均 (MA) 误差结构和傅里叶级数项（正弦和余弦对），以捕捉时间序列数据中复杂或高频的季节性模式。当季节周期较长或不规则时，该模型特别有用，因为在这种情况下，经典的季节性ARIMA参数化变得不可行。
阅读完整方法
仅限会员
登录使用免费账户登录即可阅读本节。
方法图谱
相关方法的邻域——选择一个节点以展开探索。
来源
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262082242
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-ma-model
选用哪种方法？
将本方法与其最相近的同类并置，并排研读——本馆将书籍铺陈于案上，取舍则由您定夺。
并排比较 →