Regression modelEconometrics / time series

傅里叶 GARCH 模型

傅里叶 GARCH 模型将三角傅里叶项嵌入标准 GARCH 框架中，以捕捉条件方差过程的平滑、渐进式变化，而无需了解确切的结构性断点日期。通过用正弦函数逼近未知的断点模式，该模型联合模拟了波动率聚集和时变无条件方差。

用 EconMind 应用即将推出视频即将推出下载幻灯片

阅读完整方法

仅限会员

使用免费账户登录即可阅读本节。

方法图谱

相关方法的邻域——选择一个节点以展开探索。

傅里叶 GARCH 模型

自回归条件异方差 (ARCH) 模型动态条件相关 (DCC-GARCH) 模型 EGARCH model 傅里叶ARDL边界检验 TGARCH 模型（阈值 GARCH）傅里叶自回归条件异方差模型 (Fourier A…Fourier DCC-GARCH 模型傅里叶对称GARCH模型

来源

Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-garch-model

选用哪种方法？

将本方法与其最相近的同类并置，并排研读——本馆将书籍铺陈于案上，取舍则由您定夺。

并排比较 →

被引用于

傅里叶自回归条件异方差模型 (Fourier ARCH Model)Fourier DCC-GARCH 模型傅里叶对称GARCH模型

发现本页有问题？报告或提出修改建议 →