Regression modelEconometrics / time series
向量误差修正模型 (VECM)
向量误差修正模型 (Vector Error Correction Model, VECM) 将向量自回归 (Vector Autoregression, VAR) 框架扩展到共享一个或多个长期均衡关系的变量系统。它联合建模短期动态以及在冲击后每个变量恢复到均衡的速度，使其成为分析协整多元时间序列的标准工具。
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来源
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/vector-error-correction-model
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- 自回归积分滑动平均模型 (ARIMA)计量经济学↔ compare
- 恩格尔-格兰杰协整检验计量经济学↔ compare
- 格兰杰因果检验计量经济学↔ compare
- 结构向量自回归 (SVAR)计量经济学↔ compare
- 向量自回归 (VAR)计量经济学↔ compare
被引用于
ARDL 边界检验（Pesaran 边界检验）贝叶斯非线性自回归分布滞后模型：具有贝叶斯估计的非线性自回归分布滞后模型贝叶斯结构向量自回归（B-SVAR）模型贝叶斯向量误差修正模型 (Bayesian VECM)恩格尔-格兰杰协整检验傅里叶ARDL边界检验傅里叶恩格尔-格兰杰协整检验傅里叶 Johansen 协整检验Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)傅里叶向量误差修正模型 (Fourier VECM)格兰杰因果检验非线性自回归分布式滞后 (NARDL) 模型非线性 Johansen 协整检验非线性结构向量自回归（NL-SVAR）模型非线性向量自回归模型面板 Johansen 协整检验面板结构向量自回归 (Panel SVAR) 模型面板向量误差修正模型 (Panel VECM)稳健Johansen协整检验稳健结构向量自回归 (Robust SVAR) 模型结构性断点 Johansen 协整检验结构断裂NARDL结构性断裂向量自回归模型结构性断点向量自回归模型含结构性断点的向量误差修正模型 (SB-VECM)结构向量自回归 (SVAR)Toda-Yamamoto 因果检验向量自回归 (VAR)