Regression modelPanel cointegration
横截面ARDL
CS-ARDL（横截面ARDL）将ARDL框架应用于面板数据，同时明确考虑了横截面依赖性——单位（国家、公司、地区）之间的冲击和关系的关联性。该方法由Pesaran及其同事（2016年）提出，它扩展了面板ARDL方法，以处理同时影响所有单位的共同因素或全球冲击。这对于现实地模拟国际一体化经济和公司网络至关重要。
阅读完整方法
仅限会员
登录使用免费账户登录即可阅读本节。
方法图谱
相关方法的邻域——选择一个节点以展开探索。
来源
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/cs-ardl
选用哪种方法？
将本方法与其最相近的同类并置，并排研读——本馆将书籍铺陈于案上，取舍则由您定夺。
并排比较 →