Regression modelEconometrics / time series
结构性断点Toda-Yamamoto因果检验
结构性断点Toda-Yamamoto因果检验将标准的Toda-Yamamoto修正Wald (MWALD)程序扩展到可以处理时间序列中的一个或多个结构性断点。通过首先识别断点日期，然后将虚拟变量包含在增广向量自回归 (VAR) 模型中，该检验即使在存在状态转移的情况下，也能保持其渐近卡方分布的有效性，而与变量的积分或协整阶数无关。
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来源
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
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- 格兰杰因果检验计量经济学↔ 比较
- 结构性断裂格兰杰因果关系计量经济学↔ 比较
- 结构性断点向量自回归模型计量经济学↔ 比较
- Toda-Yamamoto 因果检验计量经济学↔ 比较
- 向量自回归 (VAR)计量经济学↔ 比较
- Zivot-Andrews 结构性断点检验计量经济学↔ 比较