Regression modelEconometrics / time series

时变参数ARDL边界检验

时变参数ARDL（TVP-ARDL）边界检验将经典的Pesaran-Shin-Smith (2001) 边界检验框架进行了扩展，允许回归系数随时间连续演变。它用于检测变量之间是否存在长期协整关系，以及该关系在样本期内是稳定还是在变化。

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时变参数ARDL边界检验

ARDL 边界检验（Pesaran 边界检验）非线性自回归分布式滞后 (NARDL) 模型时变参数向量自回归模型 (TVP-VAR)

来源

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/time-varying-parameter-ardl-bounds-test

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ARDL 边界检验（Pesaran 边界检验）计量经济学↔ 比较
非线性自回归分布式滞后 (NARDL) 模型计量经济学↔ 比较

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被引用于

时变参数向量自回归模型 (TVP-VAR)

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