Hypothesis testCausality
Toda-Yamamoto Granger 因果检验
Toda-Yamamoto (TY) 因果检验由 Toda 和 Yamamoto (1995) 提出，在向量自回归 (VAR) 模型中提供了一种稳健的程序，用于检验 Granger 非因果关系，即使变量可能以任意阶集成或协整。通过有意地用等于最大积分阶数的额外滞后项来过度拟合 VAR，该方法避免了预先检验协整的需要，并保留了 Wald 统计量的标准渐近卡方分布。
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来源
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/toda-yamamoto-causality
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