Regression modelEconometrics / time series
含结构性断点的向量误差修正模型 (SB-VECM)
结构性断点向量误差修正模型 (SB-VECM) 扩展了标准的向量误差修正模型 (VECM)，允许协整关系、调整速度或短期动态在一个或多个已知或估计的断点发生变化。它保留了 VECM 的长期均衡框架，同时显式地对政策变动、危机或制度变革引起的制度变化进行建模。
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来源
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/structural-break-vecm
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- 结构性断点 Johansen 协整检验计量经济学↔ 比较
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- Zivot-Andrews 结构性断点检验计量经济学↔ 比较