Regression modelEconometrics / time series
面板 Engle-Granger 协整检验
面板 Engle-Granger 协整检验将经典的 Engle-Granger 两步法推广到面板数据，允许研究者同时检测多个横截面单位中积分变量之间的长期均衡关系。Pedroni (1999) 开发了面板统计量，这些统计量在允许短期动态和个体特定截距和趋势异质性的同时，汇集了各单位的信息。
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来源
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
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