Regression modelEconometrics / time series
Phillips-Perron单位根检验
Phillips-Perron (PP) 检验是一种非参数单位根检验，用于时间序列，它在不添加滞后差分的情况下校正误差项中的序列相关性和异方差性。该检验由 Phillips 和 Perron (1988) 提出，它应用基于核的长期方差估计量来调整 Dickey-Fuller 统计量，使其对一大类弱相关误差过程具有稳健性。
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来源
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
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- 自回归积分滑动平均模型 (ARIMA)计量经济学↔ 比较
- 增广迪基-福勒 (ADF) 单位根检验计量经济学↔ 比较
- 格兰杰因果检验计量经济学↔ 比较
- KPSS平稳性检验计量经济学↔ 比较
- Zivot-Andrews 结构性断点检验计量经济学↔ 比较
被引用于
增广迪基-福勒 (ADF) 单位根检验贝叶斯增广迪基-富勒单位根检验贝叶斯 Phillips-Perron 单位根检验恩格尔-格兰杰协整检验傅里叶增广迪基-富勒单位根检验傅里叶-Phillips-Perron (Fourier PP) 单位根检验傅里叶 Zivot-Andrews 单位根检验非线性增广迪基-福勒单位根检验 (KSS检验)非线性 PP 单位根检验Hadri面板单位根检验 (Panel KPSS Test)面板 Phillips-Perron 单位根检验稳健增广迪基-福勒（ADF）单位根检验稳健 Phillips-Perron (PP) 单位根检验结构性断点单位根检验 (Structural Break ADF Unit Root Test)结构性断点KPSS检验结构性断点 Zivot-Andrews 单位根检验时变参数Zivot-Andrews单位根检验Zivot-Andrews 结构性断点检验