Regression model
向量误差修正模型 (VECM)
向量误差修正模型 (Vector Error Correction Model, VECM) 是一种用于协整序列的多变量时间序列模型，它同时捕捉序列的短期动态及其长期均衡关系。该模型由 Engle 和 Granger 于 1987 年作为协整与误差修正框架的一部分引入。
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来源
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/vecm-model
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