Regression modelUnit-root test
Maki 协整检验
Maki 协整检验将协整检验扩展到允许未知数量的内生确定的结构性断点存在于协整关系中。该检验由 Maki (2012) 提出，它建立在 Gregory 和 Hansen (1996) 的基础上，即使在关系因政策变化、制度改革或根本性制度转变而发生变化时，也能检测协整。这对于结构性变化普遍存在的应用时间序列研究至关重要。
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来源
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/maki-cointegration-test
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