Regression modelEconometrics / time series
非线性Arellano-Bond GMM用于动态面板数据
非线性Arellano-Bond GMM将经典的Arellano-Bond差分-GMM框架扩展到条件均值函数在线性参数或变量方面非线性的面板模型。它使用因变量滞后水平作为工具变量，在进行一阶差分以消除个体固定效应后，在具有非线性规格（如计数、持续时间或乘法模型）的短动态面板中得到一致估计。
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来源
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
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