Regression modelEconometrics / time series
结构性断点恩格尔-格兰杰协整检验
结构性断点恩格尔-格兰杰协整检验，最常通过格雷戈里-汉森（Gregory-Hansen, 1996）程序实现，它将经典的恩格尔-格兰杰两步检验扩展到允许长期协整关系中存在一个未知的结构性断点。它检验的是，即使在样本期内的关系可能发生过变化，两个或多个积分序列是否仍然共享一个共同的随机趋势。
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来源
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
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