Hypothesis testPanel unit-root tests (2nd gen)
CIPS检验 — 横截面增强IPS单位根检验
由Pesaran（2007）提出的CIPS检验是第二代面板单位根检验，专为存在未观测到的共同因素导致横截面依赖的面板数据设计。通过在每个个体ADF回归中加入横截面平均值及其滞后项，CIPS检验能够处理这种依赖性，并在第一代检验（如原始IPS检验）失效的情况下提供可靠的推断。该检验广泛应用于宏观经济和金融面板数据分析，因为冲击会在国家或地区之间传播。
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来源
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented IPS (CIPS) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/cips-test
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