Regression modelDynamic panel
Anderson-Hsiao 工具变量估计量
Anderson-Hsiao 工具变量 (IV) 估计量是一种用于一致估计包含滞后因变量作为回归量的动态面板数据模型的方法。该方法由 Theodore Anderson 和 Cheng Hsiao 于 1981 年提出，它通过将差分后的滞后因变量与其自身的水平或差分形式的二阶滞后进行工具变量化，解决了通过一阶差分消除固定效应时产生的 Nickell 偏差。
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来源
- Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 598–606. DOI: 10.1080/01621459.1981.10477691 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/anderson-hsiao
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