时间序列交叉验证（滚动/扩展窗口）

时间序列交叉验证是一种为顺序排列的数据设计的重采样程序。它不是随机划分观测值（这会破坏时间结构并引入数据泄露），而是逐个时间步向前推进预测原点，在截至该原点的所有历史数据上拟合模型，并在紧随其后的样本外期间进行评估。经济学家、金融分析师和气象学家在需要对时间有序过程的预测准确性进行诚实、操作上现实的估计时，都会使用它。