Regression modelEconometrics / time series
贝叶斯向量自回归模型 (BVAR)
贝叶斯向量自回归 (BVAR) 模型通过纳入关于模型系数的先验信念，扩展了经典的向量自回归框架。先验——最常见的是明尼苏达先验——将向量自回归系数向经济上合理的数值收缩，从而显著减少过拟合，并提高样本外预测精度，即使在变量数量很多的情况下也是如此。
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来源
- Doan, T., Litterman, R., & Sims, C. (1984). Forecasting and conditional projection using realistic prior distributions. Econometric Reviews, 3(1), 1–100. DOI: 10.1080/07474938408800053 ↗
- Koop, G., & Korobilis, D. (2010). Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics. Foundations and Trends in Econometrics, 3(4), 267–358. DOI: 10.1561/0800000013 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/bayesian-var-model
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- 贝叶斯ARDL边界检验计量经济学↔ compare
- 贝叶斯结构向量自回归（B-SVAR）模型计量经济学↔ compare
- 贝叶斯向量误差修正模型 (Bayesian VECM)计量经济学↔ compare
- 结构向量自回归 (SVAR)计量经济学↔ compare
- 向量自回归 (VAR)计量经济学↔ compare
被引用于
贝叶斯增广迪基-富勒单位根检验贝叶斯自回归（AR）模型贝叶斯ARDL边界检验贝叶斯 ARIMA 模型贝叶斯自回归滑动平均模型贝叶斯动态条件相关GARCH (Bayesian DCC-GARCH)贝叶斯动态面板数据模型贝叶斯 EGARCH 模型贝叶斯格兰杰因果关系贝叶斯移动平均 (MA) 模型贝叶斯普通最小二乘回归 (Bayesian OLS)贝叶斯 Phillips-Perron 单位根检验贝叶斯分位数-分位数回归贝叶斯季节性自回归积分滑动平均模型贝叶斯结构向量自回归（B-SVAR）模型贝叶斯向量误差修正模型 (Bayesian VECM)傅里叶结构向量自回归 (Fourier SVAR) 模型时变参数结构向量自回归模型 (TVP-SVAR)时变参数向量自回归模型 (TVP-VAR)