Regression modelEconometrics / time series
傅里叶增广迪基-富勒单位根检验
傅里叶增广迪基-富勒（ADF）单位根检验在标准的增广迪基-富勒框架基础上，通过在确定性成分中加入低频傅里叶项来扩展该框架。这使得该检验能够在不预先知道断点数量、时间或形式的情况下，近似处理时间序列水平或趋势中的平滑、渐进式结构性断点。
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来源
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-adf-unit-root-test
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- 傅里叶KPSS平稳性检验（含平滑结构性断点）计量经济学↔ 比较
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