Regression modelEconometrics / time series
结构断裂分位数-分位数回归
结构断裂分位数-分位数回归 (SB-QQR) 扩展了 Sim 和 Zhou (2015) 的分位数-分位数框架，允许回归斜率在由结构断裂分隔的不同状态（regimes）下取不同值。它描绘了预测变量的分位数对结果变量分位数的影响如何不仅在整个分布空间中变化，而且在不同的历史时期或政策状态下发生变化。
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来源
- Sim, N., and Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bai, J., and Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression
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