Regression modelEconometrics / time series

时变参数 GARCH 模型 (TVP-GARCH)

时变参数 GARCH 模型在标准 GARCH 框架的基础上进行扩展，允许条件方差参数——包括 ARCH 和 GARCH 系数——随时间变化，而不是在整个样本期内保持固定。这使其非常适合金融和宏观经济序列，因为在不同的市场状态或经济时期，波动率动态会不断演变。

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时变参数 GARCH 模型 (TVP-GARCH)

EGARCH model GARCH 模型（波动率预测）卡尔曼滤波器状态空间模型（卡尔曼滤波器）随机波动率模型 (Heston)

来源

Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Creal, D., Koopman, S. J., & Lucas, A. (2013). Generalized autoregressive score models with applications. Journal of Applied Econometrics, 28(5), 777-795. DOI: 10.1002/jae.1279 ↗

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/time-varying-parameter-garch-model

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