Regression modelQuantile regression
Quantile ARDL
QARDL（分位数自回归分布滞后模型）结合了分位数回归与自回归分布滞后（ARDL）模型，用于估计不同分布点上的条件关系，揭示异质性的短期和长期效应。该模型由 Koenker 和 Xiao (2006) 提出，并由 Cho 等人 (2015) 完善，它捕捉了外生变量对结果的影响如何在不同分位数上变化，这对于理解尾部行为和分布影响至关重要，而不仅仅是均值效应。
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来源
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- Cho, J. S., Kim, H., & Shin, Y. (2015). Quantile cointegration in the autoregressive distributed-lag modeling framework. Journal of Econometrics, 188(1), 281-300. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.05.003 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/qardl
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