Regression model

普通最小二乘法 (OLS) 回归

普通最小二乘法是经典的线性回归方法，它将连续结果变量解释为预测变量的线性组合。它通过最小化残差平方和来估计系数，并且在高斯-马尔可夫假设下，这些估计量是最佳线性无偏估计量 (BLUE)。

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普通最小二乘法 (OLS) 回归

Lasso 回归逻辑回归面板数据固定效应模型分位数回归岭回归（Ridge Regression）两阶段最小二乘法 (2SLS / IV) 回归 ARCH-LM检验用于波动率聚集 ARDL 边界检验（Pesaran 边界检验）ARFIMA：分数阶积分自回归滑动平均模型 ARIMA（自回归积分滑动平均）模型

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来源

Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 1). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/ols-regression

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被引用于

两阶段最小二乘法 (2SLS / IV) 回归 ARCH-LM检验用于波动率聚集 ARDL 边界检验（Pesaran 边界检验）ARFIMA：分数阶积分自回归滑动平均模型 ARIMA（自回归积分滑动平均）模型增广均值群 (AMG) 估计量贝叶斯线性回归贝叶斯多元线性回归贝叶斯普通最小二乘回归 (Bayesian OLS)贝叶斯随机效应模型 Bayesian Regression 贝叶斯稳健回归贝叶斯简单线性回归贝叶斯向量自回归 (BVAR)Beta回归布莱克-利特曼投资组合模型块自举（移动块和固定块）断点分析布雷施-戈弗雷序列相关LM检验异方差的 Breusch-Pagan 检验资本资产定价模型 (CAPM)因果发现算法 (PC, FCI, LiNGAM)因果中介分析（自然直接效应和自然间接效应）共同相关效应均值组 (CCEMG) 估计量可计算一般均衡（CGE）模型 Chow结构性断裂检验聚类稳健标准误条件指数有条件过程分析（有调节的中介）Conformal Prediction for Time-Series Forecasting Croston方法用于间歇性需求双重差分法 (Diff-in-Diff)断点差分设计双重稳健估计（AIPW）德宾-沃森自相关检验动态普通最小二乘法 (DOLS) 估计量弹性网络回归事件研究法（CAR 和 BHAR）多因子风险模型（Fama-French, APT）因子增广向量自回归模型 (FAVAR)固定效应模型固定效应面板模型完全修正OLS (FMOLS) 估计量傅里叶普通最小二乘法（傅里叶增强普通最小二乘法）Fourier WLS (傅里叶灵活加权最小二乘法)Gamma回归（GLM）GARCH 模型（波动率预测）广义线性模型 (GLM)地理加权回归 (GWR)全局空间误差模型 (SEM)广义矩估计法 (GMM)格兰杰因果检验已实现波动率的HAR-RV模型 Hausman规格检验（固定效应 vs 随机效应）Heckman样本选择模型（Heckit / Tobit II型）异方差稳健 (HC) 标准误分层线性模型 (HLM)Huber回归零值模型（Hurdle Model）影响诊断 (库克距离, DFFITS, 杠杆率)利率模型（Vasicek模型、CIR模型、Nelson-Siegel模型）中断时间序列（ITS）分析 Jackknife Resampling 克里金空间插值最小中位数平方（LMS）回归最小裁剪平方和（LTS）回归流动性风险模型（Amihud、Roll、LOT）长记忆模型（ARFIMA, FIGARCH）M估计量（稳健回归）中位数绝对离差 (MAD) 估计马尔可夫状态转换模型 (MS-AR / MS-VAR)多尺度地理加权回归 (MGWR)MM估计量稳健回归调节（交互）分析多项逻辑回归多元多重线性回归非线性自回归分布式滞后（NARDL）模型负二项回归 Newey-West HAC 标准误非线性自回归分布式滞后模型 (NARDL)非线性OLS（非线性最小二乘法）非线性加权最小二乘法 (NWLS)分位数回归（非参数变体）有序逻辑回归（有序 Logit/Probit）有序逻辑回归有序逻辑回归（比例优势模型）配对交易（统计套利）面板协整检验（Pedroni、Kao、Westerlund）面板数据固定效应模型面板普通最小二乘法（汇总普通最小二乘法）面板简单线性回归面板向量自回归模型 (Panel VAR)泊松回归与负二项回归多项式回归面板数据的混合普通最小二乘法主成分风险因子 Probit 回归模型 Prophet 分位数回归 Ramsey RESET 检验函数形式随机效应模型 (Random Effects model)随机效应面板模型 Fisher精确随机推断 RANSAC回归金融序列的马尔可夫状态转换模型回归断点设计 (Regression Discontinuity Design, RDD)回归断点设计 (Regression Discontinuity Design, RDD)回归突变设计 (RKD)稳健方差分析（Welch & Trimmed Mean）稳健相关（Spearman、Kendall和双权重）稳健广义最小二乘法 (Robust GLS)稳健豪斯曼设定检验稳健逻辑回归稳健线性混合效应模型稳健多元线性回归稳健非线性自回归分布式滞后 (Robust NARDL) 模型稳健OLS（具有稳健标准误的OLS）稳健分位数回归稳健回归稳健简单线性回归稳健时间序列分析稳健加权最小二乘法 (Robust WLS)S估计量稳健回归看似无关的回归 (SUR)空间杜宾模型 (SDM)空间误差模型 (SEM)空间滞后模型（SAR / 空间自回归）空间面板数据模型（固定效应/随机效应）空间回归（空间滞后和空间误差模型）光滑转换自回归 (STAR) 模型随机前沿分析 (SFA)结构断裂OLS 系统GMM（Arellano-Bover / Blundell-Bond）尾部风险度量（预期短缺、谱系、期望分位数）Theil-Sen 估计器 Theta 方法三阶段最小二乘法 (3SLS)阈值回归时变参数普通最小二乘法 (TVP-OLS)Tobit删失回归模型工具变量法/两阶段最小二乘法 (IV/2SLS)VaR回测向量自回归 (VAR) 模型方差膨胀因子 (VIF)向量误差修正模型 (VECM)W-估计量稳健回归（Welsch / Tukey Bisquare）White异方差检验 Wild Bootstrap for Regression Inference

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