Regression modelEconometrics / time series

Panel EGARCH — 面板数据指数GARCH模型

Panel EGARCH 将 Nelson (1991) 的指数GARCH模型扩展到面板数据环境，允许条件方差随时间为每个横截面单位进行不对称演变。对数形式确保了方差的非负性，且无需参数约束，而杠杆项则区分了负冲击是否比同等大小的正冲击更能放大波动性。

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Panel EGARCH

EGARCH model 面板DCC-GARCH模型面板GARCH模型面板TGARCH（面板数据阈值GARCH模型）

来源

Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/panel-egarch

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被引用于

面板DCC-GARCH模型面板TGARCH（面板数据阈值GARCH模型）

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