Regression modelEconometrics / time series
结构性断裂豪斯曼检验
结构性断裂豪斯曼检验将经典的 Hausman (1978) 设定检验扩展到面板数据或时间序列数据中，这些数据中的数据生成过程在一个或多个断裂点发生变化。通过首先检测结构性断裂，然后在每个制度内运行豪斯曼比较，研究人员即使在基本关系随时间变化时，也能可靠地在固定效应和随机效应估计器之间进行选择。
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来源
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Perron, P. (2006). Dealing with structural breaks. In T. C. Mills & K. Patterson (Eds.), Palgrave Handbook of Econometrics, Vol. 1 (pp. 278–352). Palgrave Macmillan. link ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Hausman Specification Test with Structural Break Correction. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/structural-break-hausman-test
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