Regression model
增广迪基-福勒（ADF）单位根检验
增广迪基-福勒（ADF）检验是应用最广泛的单位根检验，用于判断时间序列是否非平稳，以及在建模前是否需要进行差分处理。该方法由David Dickey和Wayne Fuller于1979年提出，并由Said和Dickey于1984年扩展到具有高阶自相关的序列。它通过将序列的变化量对其滞后水平项和滞后差分项进行回归，并检验滞后水平项的系数是否为零。
阅读完整方法
仅限会员
登录使用免费账户登录即可阅读本节。
方法图谱
相关方法的邻域——选择一个节点以展开探索。
另有 4 项
来源
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/adf-test
选用哪种方法？
将本方法与其最相近的同类并置，并排研读——本馆将书籍铺陈于案上，取舍则由您定夺。
- ARIMA（自回归积分滑动平均）模型计量经济学↔ 比较
- 协整检验（Johansen / Engle-Granger）计量经济学↔ 比较
- KPSS平稳性检验计量经济学↔ 比较
- Phillips-Perron (PP) 单位根检验计量经济学↔ 比较