Regression modelEconometrics / time series
傅里叶自回归条件异方差模型 (Fourier ARCH Model)
傅里叶自回归条件异方差模型 (Fourier ARCH Model) 将经典的自回归条件异方差 (ARCH) 框架通过在条件方差方程中引入三角函数（傅里叶）项进行了扩展。这使得模型能够捕捉波动率动态随时间平滑、渐进的变化，而无需假设突然的结构性断裂，因此非常适合于经历缓慢演变的状态变化的长期金融或宏观经济时间序列。
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来源
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-arch-model
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