Regression modelEconometrics / time series
面板Arellano-Bond GMM估计量
Arellano-Bond GMM估计量通过对模型进行一阶差分以消除个体固定效应，然后使用因变量的滞后水平作为内部工具变量，来解决动态面板模型中的两个核心问题——与回归量相关的个体固定效应以及滞后因变量引入的内生性。
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来源
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
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- Arellano-Bond GMM 估计量计量经济学↔ 比较
- 动态面板数据模型计量经济学↔ 比较
- 面板固定效应模型计量经济学↔ 比较
- 面板随机效应模型计量经济学↔ 比较
- 面板系统GMM（Blundell-Bond估计量）计量经济学↔ 比较