Regression modelEconometrics / time series

面板DCC-GARCH模型

面板DCC-GARCH模型将Engle (2002) 的动态条件相关GARCH框架扩展到面板数据设置，联合建模多个单元（国家、公司或资产）随时间变化的波动率和横截面相关性。它允许成对相关性动态响应市场冲击而变化，同时通过两步估计保持模型简洁性。

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面板DCC-GARCH模型

Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/panel-dcc-garch

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