Regression model
德宾-沃森自相关检验
德宾-沃森检验由詹姆斯·德宾（James Durbin）和杰弗里·沃森（Geoffrey Watson）于1950-1951年提出，用于检测线性回归残差中的一阶序列相关性。其统计量范围为0到4，接近2的值表示没有自相关，趋近于0的值表示正自相关，趋近于4的值表示负自相关。尽管存在众所周知的局限性，它仍然是最常报告的回归诊断方法之一。
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来源
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/durbin-watson-test
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