Diebold-Mariano 检验（DM 检验）由 Diebold 和 Mariano 于 1995 年提出，是一种广泛使用的非参数程序，用于正式比较两个竞争性预测模型的预测准确性。它评估两个模型之间预测误差的差异是否具有统计学意义，而无需嵌套模型或对预测进行特定的分布假设，因此在经济学、金融学和时间序列分析中具有广泛的适用性。

假设有两个模型都试图预测下个季度的 GDP 增长。一个模型持续产生的误差小于另一个模型，但这种差异是真实的还是仅仅是随机波动？DM 检验通过构建一个损失差序列——即两个模型在每个时间点的预测误差之差——并检验其平均值是否显著不为零来回答这个问题。如果显著不为零，则一个模型确实优于另一个模型；否则，准确性差异在统计学上与噪声无法区分。