Regression modelEconometrics / time series
鲁棒分位数-分位数 (RQQR) 回归
鲁棒分位数-分位数回归 (Robust Quantile-on-Quantile Regression, RQQR) 扩展了 Sim 和 Zhou (2015) 的 QQ 框架，增加了对离群值和重尾分布的抵抗力。它估计一个变量的每个分位数如何响应另一个变量的每个分位数，从而生成一个完整的依赖性曲面，同时又能抵御可能扭曲标准 QQ 估计值的杠杆点。
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来源
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking & Finance, 55, 1–8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Quantile regression. Wikipedia. link ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/robust-quantile-on-quantile-regression
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