Regression modelEconometrics / time series

结构性断裂格兰杰因果关系

结构性断裂格兰杰因果关系将经典的格兰杰因果关系框架扩展到能够处理时间序列中的制度转变和参数不稳定性。通过检测断点和在子样本或滚动/递归窗口中检验因果关系，它揭示了变量之间的预测关系是否随时间开启、关闭或改变方向。

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结构性断裂格兰杰因果关系

格兰杰因果检验 Toda-Yamamoto Granger 因果…向量自回归 (VAR)傅里叶格兰杰因果检验结构性断点单位根检验 (Structural B…结构断裂分位数-分位数回归结构性断点Toda-Yamamoto因果检验

来源

Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Balcilar, M., Ozdemir, Z. A., & Arslanturk, Y. (2010). Economic growth and energy consumption causal nexus viewed through a bootstrap rolling window. Energy Economics, 32(6), 1398-1410. DOI: 10.1016/j.eneco.2010.05.015 ↗

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Testing with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/structural-break-granger-causality

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被引用于

傅里叶格兰杰因果检验结构性断点单位根检验 (Structural Break ADF Unit Root Test)结构断裂分位数-分位数回归结构性断点Toda-Yamamoto因果检验

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