Regression modelEconometrics / time series
非线性 KPSS 检验
非线性 KPSS 检验是对经典的 Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) 协整检验的扩展，它通过傅里叶近似来模拟确定性趋势中未知的平滑结构性断点。在原假设下，序列围绕一个灵活的非线性趋势是平稳的，从而避免了由状态转移或渐进变化引起的虚假单位根检验结果。
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来源
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/nonlinear-kpss-test
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