Regression modelEconometrics / time series
结构性断点KPSS检验
结构性断点KPSS检验是对标准的Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) 序列平稳性检验的扩展，允许时间序列的水平或趋势存在一个或多个已知或未知的结构性断点。在原假设下，序列围绕一个断裂的确定性分量是平稳的，这使得研究人员能够区分真实的单位根行为与由状态转移引起的表观非平稳性。
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来源
- Carrion-i-Silvestre, J. L., Del Barrio, T., & Lopez-Bazo, E. (2005). Breaking the panels: An application to the GDP per capita. Econometrics Journal, 8(2), 159-175. DOI: 10.1111/j.1368-423X.2005.00158.x ↗
- Kurozumi, E. (2002). Testing for stationarity with a break. Journal of Econometrics, 108(1), 63-99. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00106-3 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). KPSS Stationarity Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/structural-break-kpss-test
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- 增广迪基-福勒 (ADF) 单位根检验计量经济学↔ 比较
- 恩格尔-格兰杰协整检验计量经济学↔ 比较
- Phillips-Perron单位根检验计量经济学↔ 比较
- 结构性断点单位根检验 (Structural Break ADF Unit Root Test)计量经济学↔ 比较
- 结构性断裂Phillips-Perron单位根检验计量经济学↔ 比较
- Zivot-Andrews 结构性断点检验计量经济学↔ 比较